§ 4
Maßnahmen bei Mängeln bei der Risikoerfassung oder der Nichteinhaltung der Anforderungen bei Verwendung eines erlaubnispflichtigen Ansatzes zur Ermittlung der Mindesteigenmittelanforderungen
(1) 1Sofern die zuständige Behörde feststellt, dass die Ausgestaltung eines erlaubnispflichtigen Ansatzes zur Ermittlung der Mindesteigenmittelanforderungen durch das Institut erhebliche Mängel bei der Erfassung des Risikos aufweist, sorgt die zuständige Behörde dafür, dass diese Mängel beseitigt werden, oder sie ergreift angemessene Maßnahmen, die geeignet sind, um die aus den Mängeln resultierenden Folgen abzuschwächen. 2Geeignete Maßnahmen sind insbesondere die Festsetzung höherer Multiplikationsfaktoren oder zusätzlicher Eigenmittelanforderungen.
(2) Wenn ein Institut mit Erlaubnis der zuständigen Behörde den alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz nach Artikel 325az Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anwendet und für einen Handelstisch die Ergebnisse von Rückvergleichen oder Tests für Gewinn- und Verlustzuweisung darauf hindeuten, dass das Modell nicht mehr präzise genug ist, so überprüft die zuständige Behörde, ob die Einhaltung der Voraussetzungen für die Erlaubnis zur Verwendung des alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz weiterhin gewährleistet ist, oder schreibt angemessene Maßnahmen vor, um die umgehende Verbesserung des Modells zu gewährleisten.
(2a) Ein Institut, das mit Erlaubnis der zuständigen Behörde den alternativen auf einem internen Modell beruhenden Ansatz nach Artikel 325az Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anwendet, berücksichtigt für das Portfolio sämtlicher Positionen einen Handelstisch nur dann im alternativen internen Modell, wenn es für diesen Handelstisch zum Meldestichtag die Anforderung nach Artikel 325az Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 einhält.
(3) Wenn ein Institut nicht mehr sämtliche Anforderungen für einen erlaubnispflichtigen Ansatz zur Ermittlung der Mindesteigenmittelanforderungen nach dieser Verordnung und nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt, verlangt die zuständige Behörde
(4) Erscheint es nach Einschätzung der zuständigen Behörde unwahrscheinlich, dass ein vom Institut vorgelegter Plan nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 zur vollständigen Wiedereinhaltung der Anforderungen führt oder der vom Institut vorgesehene Umsetzungszeitraum unangemessen lang ist, verlangt die zuständige Behörde eine Nachbesserung des Plans.
(5) Erscheint es nach Einschätzung der zuständigen Behörde unwahrscheinlich, dass das Institut die Anforderungen innerhalb einer angemessenen Frist wieder einhalten wird, und hat das Institut, sofern das nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für diesen Ansatz zulässig ist, auch keinen zufriedenstellenden Nachweis der Unwesentlichkeit der Auswirkungen des Nichteinhaltens der Anforderungen nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 erbracht, muss die zuständige Behörde die Erlaubnis zur Verwendung des Ansatzes durch das Institut